WEM Equity US

Rozšírené charakteristiky investície

Ideálny horizont 1 - 3 roky  
Referenčná mena USD  
Max. počet pozícii 15  
Rizikovosť investície Sharpe Ratio
ST DEV
VaR 95%
beta
1,08
15,93% p.a.
12,98% p.q.
0,94
Typy rizík: Menové riziko (FX risk), akciové riziko
(Firm specific risk) a trhové riziko
(Market risk)
 
Kapitálová záruka: Nie  
Zaistenie: Nie  
Likvidita: 100% (portfólio je možné predať v obchodných časoch okamžite a to za aktuálnu trhovú cenu)  
Obchodné časy: 15:30-22:00 CET (UCT +1)  

Cieľom portfólia je pravidelné prekonávanie benchmarku (tzv. kladná „Alpha“).

Manažment portfólia je realizovaný na základe Markowitzovej teórie efektívnych portfólií a snaží sa o realizáciu produktu diverzifikácie, teda minimalizovať riziko pri relatívnom zachovaní jeho výnosu. Portfólio investuje do vybraného a obmedzeného počtu spoločností, resp. akcií na základe fundamentálnej analýzy. Výber spoločností podlieha úvodnému pred-výberu jednotlivých priemyselných sektorov, ktoré sú vybrané na základe ich potenciálu prekonávať celkovým rastom priemerný rast HDP USA. V rámci sektora sú následne vyselektované kľúčové firmy, ktoré by sa mali podieľať na raste vybraných sektorov najväčšou mierou.
Portfólio je zložené výlučne z akcií kótovaných na burzách NYSE a NASDAQ s trhovou kapitalizáciou nad 10 mld. USD.
Yahoo finance API is not available right now, please try again soon...
1