Aktívne riadené portfólio WEM Equity US dosiahlo aj v nadpriemerne nestálom roku 2018 kladný čistý výnos. A nešlo o náhodu

15. 2. 2019

Aj napriek tomu, že rok 2018 bol na finančných trhoch mimoriadne nestály, aktívne riadené portfólio WEM Equity US dosiahlo kladný celkový čistý výnos na úrovni 5,08 %. Opäť sa potvrdilo, že aktívna správa a výber efektívnych akcií do portfólia prinášajú v prípade voľby kvalitného investičného manažéra lepší výsledok ako pasívne investovanie.

 

Vyšší výnos ako hlavný americký akciový index

Za uplynulých päť rokov vytvorilo portfólio WEM Equity US spoločnosti Wealth Effect Management po prepočte do meny EUR celkový čistý výnos na úrovni 89,97 %, čo je na ročnej báze 13,69 % p.a..

Hlavný americký akciový index S&P 500, ktorý je benchmarkom pre portfólio, dosiahol za rovnaké obdobie po prepočte do meny EUR celkový výnos na úrovni 63,30 % (10,31 p.a.). Podstupované riziko oboch investícií bolo pritom obdobné (počítané na dennej báze metódou VaR95 – simulácia Monte Carlo).

Optimalizácia rizika pri relatívnom zachovaní výnosu

Manažment portfólia realizujeme tak, aby sme čo najviac minimalizovali jeho riziko pri relatívnom zachovaní výnosu. Preto pri zostavovaní a manažmente portfólií využívame overenú metodológiu Markowitzovej teórie efektívnych portfólií (za ktorú mu v roku 1990 bola udelená Nobelova cena za ekonómiu). Daná metodológia sa usiluje o vytvorenie takzvaného produktu diverzifikácie, čím výrazným spôsobom znižuje riziko investovania

Portfólio je tvorené určitým počtom akcií firiem, ktoré vyberáme na základe hĺbkovej fundamentálnej analýzy. Výber spoločností najskôr podlieha úvodnému predvýberu jednotlivých priemyselných sektorov, ktoré analyzujeme z pohľadu ich potenciálu prekonávať svojím celkovým rastom priemerný rast HDP USA.

V rámci sektora následne vyselektujeme kľúčové firmy, ktoré by sa mali podieľať na raste vybraných sektorov čo najväčšou mierou. Portfólio je zložené výlučne z akcií verejne kótovaných na burzách NYSE a NASDAQ, ktoré majú minimálnu trhovú kapitalizáciu nad 10 mld. USD.

Manažovanie portfólia pomocou nástroja od Bloomberg

Pri efektívnom manažovaní portfólia nám výrazným spôsobom napomáha analytický nástroj Bloomberg Professional Terminal od spoločnosti Bloomberg, ktorá patrí celosvetovo medzi top lídrov v oblasti poskytovania finančných informácií a finančných technológií.

Vstúpte s nami do finančného sveta

Chcete investovať alebo obchodovať s cennými papiermi? Alebo sa chcete iba ponoriť hlbšie do tajov finančného sveta? Nechajte nám váš kontakt a my sa s vami spojíme.

×

Kontaktujte nás

×
×